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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2025/08/22 03:33,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]短期物でOP買い、イベントリスク
*03:33JST [通貨オプション]短期物でOP買い、イベントリスク
ドル・円オプション市場はまちまち。短期物はイベントリスクにオプション買いが強まった。3カ月物以降はオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物8.74%⇒8.94%(08年=31.044%)
・3カ月物9.31%⇒9.28%(08年=31.044%)
・6か月物9.36%⇒9.29%(08年=23.915%)
・1年物9.52%⇒9.51%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.02%⇒+1.07%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.13%⇒+1.16%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.0%⇒+1.05%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+0.78%⇒+0.81%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
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