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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2025/12/17 04:35,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]OP売り、レンジ相場観測
*04:35JST [通貨オプション]OP売り、レンジ相場観測
ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場観測が強まった。リスクリバーサルでは、円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物8.45％⇒8.10％（08年＝31.044％）
・3カ月物8.90％⇒8.65％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.11％⇒9.08％（08年＝23.92％）
・1年物9.38％⇒9.32％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.57％⇒＋0.51％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.60％⇒＋0.58％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.48％⇒＋0.47％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.32％⇒＋0.30％（08年10/27＝+10.71％）
《KY》
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